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多国央行开始向鹰派转变系统性基金遭遇重大哈

2022-04-16 03:33:27

魔法暴击率为51% 多国央行开始向鹰派转变系统性基金遭遇重大打击

金投基金（）07月12日讯，近期包括美联储在内的多国央行开始向鹰派转变，股市和债市都受到影响，而对于那些同时交易多个资产的投资者们而言，更是损失惨重。

受到美国10年期国债收益率上涨25个基点的影响，美股技术类股票遭遇了16个月以来最大的下滑。不少有着非常多样化资产的系统性基金遭遇重大打击。

在这些大跌的“受害者”中，两种最为著名的量化交易策略损失惨重，分部是跟随趋势的商品交易顾问策略和风险平价指数策略。甚至包括量化交易界的大牛，著名的文艺复兴科技公司旗下三家基金也在6月遭遇重创。

法兴银行(Societe General SA)数据显示

，商品交易顾问基金(CTA)在过去两周下跌了5.1%，是2007年以来的最差表现。显著风险平价指数(Salient Risk Parity index)则下跌了1.8%，是4个月以来最大跌幅。

从目前的市场来看，下跌的“雪球”可能会越滚越大。面对大量的亏损，必然会出现后续抛售的可能，也就意味着市场可能进一步下行。

大牛都撑不住

在2016年表现强劲的量化交易机构文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)旗下基金中，有3个基金在6月出现大幅下跌。

文艺复兴科技公司创始人James Simons是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一，从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34％。